Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh harga saham,
likuiditas saham dan volatilitas harga saham terhadap bid-ask spread. Adapun
sampel yang digunakan, diperoleh dari anggota saham liquidity 45. Periode
penarikan sampel yang digunakan adalah saham yang masuk dalam tiga periode
berturut-turut yaitu Agustus 2006 sampai dengan Januari 2007, Februari 2007
sampai dengan Juli 2007, Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008, dimana
periode penelitian ini menggunakan data bulan Januari sampai Desember 2007.
Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial harga saham dan volatilitas harga
saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread, sedangkan likuiditas
saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Dari hasil penelitian
juga didapati bahwa secara serempak harga saham, likuiditas saham dan volatilitas
harga saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread.

Creator(s)

• (31405005) EVANIA FERYLIA
• (31405006) SINDY VONNY WIJAYA

Contributor(s)

• Sautma Ronni Basana → Advisor and Examination Committee
• Liem Pei Fun, S.E., M.Com. → Advisor 2

Publisher

Universitas Kristen Petra; 2009

Language

Indonesian

Category

s1 – Undergraduate Thesis

Sub Category

Skripsi/Undergraduate Thesis

Source

Skripsi No. 37010024/MAN/2009; Evania Ferylia (31405005), Sindy Vonny Wijaya (31405006)

Subject(s)

• CORPORATIONS-FINANCE
• INVESTMENT ANALYSIS

File(s)

• jiunkpe-ns-s1-2009-31405005-13312-volatilitas-cover.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2009-31405005-13312-volatilitas-abstract_toc.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2009-31405005-13312-volatilitas-conclusion.pdf
• jiunkpe-ns-s1-2009-31405005-13312-volatilitas-references.pdf