Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelSkripsi ini meneliti apakah strategi contrarian dapat menghasilkan positive abnormal return yang signifikan bila diterapkan pada portofolio yang terdiri dari saham-saham yang tergabung pada indeks LQ-45 terus menerus dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi contrarian menghasilkan positive abnormal return yang signifikan pada portofolio contrarian yang dibentuk dengan cara short sell portofolio winner dan membeli portofolio loser, serta short sell portofolio hot dan membeli portofolio cold, keduanya dengan holding period lima hari. Portofolio lain dan holding period satu dan dua puluh hari tidak menghasilkan positive abnormal return yang signifikan.