Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui abnormal return sebelum dan
sesudah pengumuman EVA dan MVA periode 2003-2007. Alat uji statistik yang
digunakan adalah uji Paired Sample t-test dan metode pengambilan sampel yang
dipilih adalah Purposive Sampling dari data EVA dan MVA majalah SWA
periode 2003-2007. Hasil penelitian ini adalah tidak terjadi perbedaan abnormal
return pada periode 1 hari dan 7 hari sebelum dan sesudah pengumuman EVA dan
MVA pada Expansion Corporate dan Bad Corporate dalam majalah SWA.
Dengan tidak adanya perbedaan abnormal return maka hal ini menunjukkan
bahwa pasar saham telah efisien dalam kategori weak form.