Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelTujuan penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh nilai tukar pada return indeks saham sektor industri. Karena pengaruh nilai tukar pada perdagangan dan aliran dana suatu perekonomian membuat nilai tukar menjadi determinan yang penting dalam return bursa saham. Penelitian ini juga membandingkan pengaruh nilai tukar sebelum dan saat COVID-19, untuk mengetahui perubahan pengaruh nilai tukar. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji normalitas dan goodness of fit test untuk menganalisa data. Data yang digunakan adalah data bulanan harga nilai tukar IDR/USD, indeks harga saham gabungan dan indeks 9 sektor industri yang tercatat di bursa saham Indonesia, pada periode Januari 2010-April 2021. Penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif signifikan pada rerturn indeks harga saham gabungan dan return indeks saham sektor industri sebelum dan saat COVID-19. Implikasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa depresiasi mata uang domestik atau apresiasi mata uang asing, akan menurunkan return indeks saham sektor industri. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak bisa membandingkan pengaruh nilai tukar setelah COVID-19 berakhir.