Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPada kenyataannya, data time series lebih sering ditemui dalam bentuk non-stasioner
atau seasonal non-stasioner dibandingkan stasioner. Maka, uji hipotesis
diperlukan untuk menguji properti time series. Ada beragam uji yang tersedia pada
literatur; namun untuk tugas akhir ini digunakan uji unit root Dickey Fuller,
Augmented Dickey Fuller dan Seasonal Dickey Fuller. Berikutnya, program
peramalan tersebut dirancang dengan menggunakan R 2.3.0. Program ini mampu
mengelola data dan memberikan informasi mengenai model time series yang terbaik
dengan melihat nilai AIC (Akaike Information Criterion) yang minimum.
Analisa data terdiri dari transformasi Box-Cox, uji unit root, menghilangkan
komponen unit root dan seasonal, menemukan model time series yang terbaik untuk
data, estimasi parameter, pengujian diagnostik model dan meramalkan nilai time
series di masa yang akan datang.