Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hari perdagangan dan Monday Effect
di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling. Sampel terdiri dari
38 saham yang masuk dalam LQ45 selama Januari-Desember 2005. Metode Statistik yang digunakan
untuk menguji hipotesis meliputi ANOVA, Uji Satu Rata-rata dan Uji Dua Rata-rata Sampel Bebas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi day of the week effect serta fenomena week four effect,
namun penelitian tidak berhasil membuktikan adanya Rogalski effect di BEJ.

Creator(s)

• RR.IRAMANI
• ANSYORI MAHDI

Contributor(s)

-

Publisher

Universitas Kristen Petra; 2006

Language

Indonesian

Category

jou – Journal

Sub Category

-

Source

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2, Nopember 2006: 63-70; Rr. Iramani (NA00000415), Ansyori Mahdi (NA00000416)

Subject(s)

-

File(s)

• jiunkpe-ns-jou-2006-na00000415-7793-return_saham-resource1.pdf