Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelDalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai salah satu anomali pasar yaitu
Efek Akhir Minggu. Efek Akhir Minggu merupakan suatu fenomcna dimana rata-rata
return hari Senin cenderung negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata return pada hari perdagangan lainnya.
Beberapa peneliti mengatakan bahwa fenomena ini hanya terjadi di bursa
saham Amerika Serikat khususnya pada saham dengan ukuran perusahaan kecil.
Oleh karena itu diperlukan penelitian di bursa saham Indonesia dengan
menggunakan data di Bursa Efek Jakarta untuk membuktikan apakah fenomena
tersebut juga terjadi di bursa saham Indonesia dan apakah fenomena tersebut ada
hubungannya dengan ukuran perusahaan untuk periode 1 Januari 1998 - 31
Desember 2000.