Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelSkripsi ini meneliti apakah strategi momentum dapat menghasilkan positive abnormal return yang signifikan apabila diterapakan pada sektor consumer goods dan apakah strategi contrarian dapat menghasilkan positive abnormal return apabila diterapkan pada sektor pertambangan selama periode penelitian 2006-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi momentum hanya menghasilkan positive abnormal return yang signifikan pada portofolio momentum yang dibentuk dengan cara short sell portofolio hot loser dan membeli portofolio hot winner. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi contrarian tidak menghasilkan positive abnormal return yang signifikan.