Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPenelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pasar efisien bentuk lemah pada Bursa Efek Indonesia menggunakan dua alat uji yaitu run test dan autocorrelation test pada dua periode yaitu Januari 2011 hingga Desember 2015 serta Januari 2015 hingga Desember 2015. Time series modelling metode ARIMA dan Seasonal ARIMA kemudian dilakukan untuk mengetahui apakah pergerakan harga saham harian di Pasar Modal Indonesia dapat digunakan untuk memprediksi
harga saham harian di masa yang akan datang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG, indeks LQ45 dan sembilan indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengujian run test dan autocorrelation test, seluruh
sampel yang digunakan tidak mengikuti pola random walk dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa Pasar Modal Indonesia tidak efisien. Time series modelling metode ARIMA dan Seasonal ARIMA berhasil memprediksi harga saham pada indeks LQ45, indeks sektoral Aneka Industri, indeks sektoral Industri Barang Konsumsi, indeks sektoral Industri Dasar dan Kimia, indeks sektoral Keuangan, indeks sektoral Pertambangan dan indeks sektoral Transportasi dan Infrastruktur.