Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPenelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Earning per Share (EPS), Return On Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh terhadap abnormal return saham, serta melihat pengaruh dari Kinerja Pasar Sektoral, apakah ikut mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut atau tidak. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten, sehingga diharapkan penelitian ini mampu menambah bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi abnormal return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bloomberg dan Yahoo Finance berupa rasio keuangan dan data harga saham perusahaan. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan software Eviews di mana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara EPS dan DER terhadap abnormal return, sedangkan ROA terbukti tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Selain itu, kinerja pasar sektoral juga terbukti memperlemah hubungan antara EPS dan DER terhadap abnormal return saham, namun kinerja pasar sektoral terbukti tidak mempengaruhi hubungan antara ROA dengan abnormal return saham.