Please take a moment to complete this survey below

Library's collection Library's IT development Cancel

Penggunaan metode constant risk market model dan time varying risk market model pada beta portofolio saham (studi pada bursa efek Jakarta periode 2000-2003)

Terdapat dua model yang dapat digunakan untuk memprediksi beta saham, yaitu
Constant Risk Market Model yang mengasumsikan kondisi pasar bersifat konstan
dan Time Varying Risk Market Model yang memasukkan kondisi pasar bullish dan
bearish dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris
diantara dua model ini manakah model yang paling tepat untuk memprediksi beta
portofolio.
Penelitian ini menggunakan harga penutupan saham bulanan dan IHSG bulanan,
mulai Januari 2000 sampai Desember 2003. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 105 saham perusahaan yang kemudian dibentuk menjadi 7
portofolio.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Time Varying Risk Market Model merupakan
model yang lebih tepat memprediksi beta dibandingkan dengan Constant Risk
Market Model. Hal ini dilihat dari nilai F-test yang signifikan pada tingkat alpha 5%.

Creator(s)
  • (31400308) JOHAN AWAL ANDREW
  • (31400372) HERI PURWANTO
Contributor(s)
  • Sautma Ronni Basana → Advisor 1
  • Dewi Astuti → Examination Committee 1
Publisher
Universitas Kristen Petra; 2005
Language
Indonesian
Category
s1 – Undergraduate Thesis
Sub Category
Skripsi/Undergraduate Thesis
Source
Skripsi No.03011834/MAN/2005; Johan Awal Andrew (31400308), Hery Purwanto (31400372)
Subject(s)
  • STOCKS SPLITTING
  • PORTFOLIO MANAGEMENT
File(s)

Similar Collection

by creator, contributor, or subject
Pengaruh faktor fisik dan micro neighborhood terhadap nilai pasar rumah di sekitar zona industri Margomulyo Surabaya
Peningkatan efektivitas iklan dan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan Apartemen Fountain Court di Surabaya
Analisa pengaruh Lebaran sebagai bentuk anomali pada pasar saham di Bursa Efek Jakarta (event study peristiwa Lebaran tahun 2001)
Analisa barang strategies melalui portfolio management serta pemilihan alternatif kebijakan menggunakan house of quality (studi kasus PT. Indo Furnitama Raya)
Pembentukan portofolio markowitz berdasarkan volume perdagangan pada saham lq45 periode 2006-2011
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham
Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan produk domestik bruto terhadap profitabilitas perbankan Indonesia
Pengaruh tingkat kemahalan harga saham dan kinerja keuangan perusahaan terhadap keputusan stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta